?

Log in

За бедного кванта замолвите слово - fruchtzwerg
December 5th, 2008
10:49 am
[User Picture]

[Link]

Previous Entry Share
За бедного кванта замолвите слово
bulg поделился замечательным линком Докину-ка я тематического, и поделюсь парой книжиц, которые я сам не читал, но всем очень советую :)

An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets

Предположим, пара ученых баранов придумывает способ применить каких-нибудь навороченных диффуров из физики к оценке опций. Ученым баранам дают шнобеля по экономике. Другие ученые бараны думают, ну елки, чуваки со шнобелем не могут быть неправы и применяют формулы. Опаньки, рынки опционов начинают вести себя все больше похоже на теоретическую модель, бараны гребут бабки лопатой. В принципе, бараны не обязательно должны быть шибко ученые. Простые вещи типа теханализа тоже работают потольку-поскольку все договорились в них верить.

The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable

Поведение ученых баранов можно рассматривать, как ставки против некоего маловероятного события, которого еще никогда не было. Типа, замажем, что сразу два Wall Street-овских "Имяни" не грохнутся одновременно? Проблема в том, что прогнозировать вероятность событий, которые пока никогда не случались - занятие неблагодарное. О поэтическом названии. Когда-то в английском языке было выражение, "раньше встретишь черного лебедя", примерно соответсвующего русскому "когда курносый рак на горе свистнет". Бритишовые лебеди тогда все были сугубо белого цвета. Выражение отмерло, когда бритиши добрались до Австралии, где все лебеди были точно такие же, но сугубо черные :)

(21 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:iq_21
Date:December 5th, 2008 12:22 pm (UTC)
(Link)

Андрей, ты что, в торговлю акциями подался?
Кстати, у тебя нет знакомых квантов? Мне было б интересно поболтать.
[User Picture]
From:muchandr
Date:December 5th, 2008 03:06 pm (UTC)
(Link)
Боже упаси, скорее из нее.

http://www.kquant.com/

Мой бывший партнер по Market Engine, Рико, сейчас на Morgan Stanley. Пиши, может ответит. Хотя если у тебя технический вопрос, то ты с тем же успехом можешь обращаться к Вовче, он в теме.
[User Picture]
From:iq_21
Date:December 5th, 2008 03:11 pm (UTC)
(Link)
Который Вовча?
[User Picture]
From:kelas
Date:December 6th, 2008 04:02 pm (UTC)
(Link)
:)
From:wsobchak
Date:December 5th, 2008 08:05 pm (UTC)
(Link)
[User Picture]
From:muchandr
Date:December 6th, 2008 04:53 pm (UTC)
(Link)
На ютубе валяются несколько интервью с Талебом.
[User Picture]
From:shvarz
Date:December 5th, 2008 09:47 pm (UTC)
(Link)
Не обязательно физики. Буквально вчера слышал "Эта программа находит закономерности в огромных базах биологических данных. Кстати, ее же используют разные инвестиционные фирмы для поиска закономерностей в поведении акций."
[User Picture]
From:muchandr
Date:December 6th, 2008 04:53 pm (UTC)
(Link)
Закономерностей, созданных искателями закономерностей :)
[User Picture]
From:dym
Date:December 6th, 2008 06:33 am (UTC)
(Link)
[User Picture]
From:muchandr
Date:December 6th, 2008 05:51 pm (UTC)
(Link)
Да мне кредитку прикрыли, а то бы прикупил.

На ютюбе еще полно с ним интересных интервью.
From:9000
Date:December 7th, 2008 06:06 am (UTC)
(Link)
Мне попадалась телега с более общими примерами self-fulfilling prophecies описанного тобой сорта.

Механизм такой.
1. Какой-либо Известный Чувак заявляет: "в будущем все разумным людям остаётся один выход: вести себя Так-То; от сего произойдут таковые Последствия, попомните моё слово".
2. Пресса и интернет разносят это мнение Чувака, и миллионы смекают: надо вести себя Так-То, ведь это лучший вариант, по словам сего эксперта.
3. Миллионы начинают вести себя указанным образом, отчего, разумеется, наступают предсказанные Последствия.
4. ???
5. Profit! (для Известного Чувака).
[User Picture]
From:syarzhuk
Date:January 23rd, 2009 07:03 pm (UTC)

Happy birthday to you!

(Link)
Будь здоров, расти большой!
[User Picture]
From:muchandr
Date:January 23rd, 2009 10:03 pm (UTC)

Re: Happy birthday to you!

(Link)
Спасибо!

Типа знаменательная дата - меня теперь точно не могут призвать в Бундесхер :)
[User Picture]
From:syarzhuk
Date:January 24th, 2010 04:03 pm (UTC)

Re: Happy birthday to you!

(Link)
+1 :)
[User Picture]
From:syarzhuk
Date:January 24th, 2011 07:11 pm (UTC)

Re: Happy birthday to you!

(Link)
++
From:(Anonymous)
Date:December 20th, 2009 05:03 am (UTC)

A really big black swan and how to cook him

(Link)
So -- patenty v SSHA istekajut cherez 17 let. Informatzija rasporstranjajetsja so skorostju stuka -- vot i poschitaj skol'ko baranov v stadje.

Luchshije ljudi svoji ideji vobsche ne patentujut.

Sprosi blizkih i byvshyh odnoshkol'nikov gdje iskat' novyje modeli.

Samyje bol'shyje zadnitzy ne na Wall Street, a reviewerey v journalah po teor-veru...

Andrjuha, pervozvannyj, solnyshko, a ty to menja esche pomnish'?

Ja tut nasela na nekogo tipa po imeni andrej muchnik -- vot byl prikol.
Lenka Sha
Poischi menja v litzah.
[User Picture]
From:ps1kodel1k
Date:January 23rd, 2010 01:19 am (UTC)
(Link)
С наступившим ДРом! Пусть у тебя все получится и все сложится как положено. И подарков нехай дарят побольше, не стесняются!
[User Picture]
From:ps1kodel1k
Date:January 23rd, 2011 01:24 am (UTC)
(Link)
Пусть день твой будет солнечным, прекрасным.
И розами твой будет устлан путь.
И каждый вечер - звёздным, чистым, ясным.


С наступившим ДРом!

Желаю, чтобы все было, и ничего за это не было! Пусть все сложится наилучшим образом, пусть самые смелые пожелания сбудутся и все такое! Ура.
(Deleted comment)
[User Picture]
From:ps1kodel1k
Date:January 22nd, 2012 10:33 pm (UTC)
(Link)
Поздравляю с наступившим днем рождения
Powered by LiveJournal.com